Abbiamo analizzato nello scorso approfondimento il concetto di volatilità, misurata attraverso l’uso delle bande di Bollinger. Abbiamo detto che la volatilità indica l’ampiezza del movimento di un trend. Più è ampio e maggiormente volatile è il trend. Viceversa, se i movimenti non sono ampi, la volatilità è bassa. In questo approfondimento vediamo invece quali sono i vari metodi usati per poter calcolare la volatilità. Approfondiamo in maniera particolare due metodi, il primo che si basa sulle variazioni dello scarto giornaliero ed il secondo che, invece, si basa sulla variazione del prezzo di chiusura rispetto alla media del prezzo stesso.

Per usare il primo metodo si usa il True Range, che è stato ideato da Walles Wilder. Il True Range è il valore maggiore tra il prezzo massimo e quello minimo della giornata odierna di contrattazioni, il prezzo di chiusura della giornata di ieri e il massimo di oggi, il prezzo di chiusura della giornata di ieri e il minimo di oggi.

Dato che l’indicatore True Range confronta i prezzi derivanti da due diverse giornate di trading, allora include anche eventuali gap che dovessero eventualmente formarsi. Con il True Range otteniamo sostanzialmente due ordini di effetti: il primo ci consente di verificare la volatilità di un indice o di un rapporto valutario, mentre il secondo effetto ci consente di determinare con precisione i livelli di take profit e di stop loss.

Il secondo metodo, invece, si basa sulla variazione del prezzo di chiusura rispetto alla media del prezzo stesso. Per calcolare la volatilità storica bisogna applicare la seguente formula:

Volatilità storica = deviazione standard(logn(close/close di ieri),lunghezza) * 100 * radice quadrata di 256 (i giorni nei quali si fa trading ogni anno).

Calcolare la volatilità è importante per capire come poter aprire posizioni nel Forex.